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风险管理

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2021年6月21日星期一

[1] 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2106.10236pdf其他
标题:用于VaR和CVaR估计的高效黑盒重要性抽样
主题: 风险管理(q-fin.RM);机器学习(cs.LG);概率(math.PR);应用程序(stat.AP);机器学习(stat.ML)
[2] 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2106.10024pdf其他
标题:健壮的深对冲
主题: 风险管理(q-fin.RM);概率(math.PR);计算金融(q-fin.CP);数学金融学(q-fin.MF)
[3] 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2106.10030(cross-list from q-fin.PM) [pdf其他
标题:通用的风险预算
评论:25页,8个数字
主题: 项目组合管理(q-fin.PM);理论经济学(econ.TH);计算金融(q-fin.CP);数学金融学(q-fin.MF);风险管理(q-fin.RM)

2021年6月17日星期四

[4] 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2106.08778pdfps其他
标题:压力测试的信息过滤方法:富时市场的应用
评论:17页,5个数字
主题: 风险管理(q-fin.RM);计算金融(q-fin.CP)

2021年6月14日星期一

[5] 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2106.06518pdf其他
标题:使用联合分位数回归预测VaR和ES和投资组合配置的影响
主题: 风险管理(q-fin.RM)
[6] 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2106.06028(q-fin.CP交叉列表)[pdfps其他
标题:样本回收法——一种高效嵌套蒙特卡罗模拟的新方法
作者: Runhuan冯李鹏
主题: 计算金融(q-fin.CP);风险管理(q-fin.RM)
[7] 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2106.05797(cross-list from stat.ML) [pdf其他
标题:无限不平衡下的线性分类器
主题: 机器学习(stat.ML);机器学习(cs.LG);风险管理(q-fin.RM);方法(stat.ME)

2021年6月8日星期二

[8] 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2106.03560(cross-list from math.PR) [pdf其他
标题:一般多元Hawkes过程和诱导种群过程的精确渐近分析
主题: 概率(math.PR);风险管理(q-fin.RM)

2021年6月3日星期四

[9] 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2106.01281(cross-list from q-fin.MF) [pdfps其他
标题:倒向平均值的定律不变函数:超越凸性
主题: 数学金融学(q-fin.MF);概率(math.PR);风险管理(q-fin.RM)
[10] 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2106.00839(从cs.LG交叉列表)[pdf其他
标题:定价算法保险
主题: 机器学习(cs.LG);风险管理(q-fin.RM);机器学习(stat.ML)
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