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必威精装版App西汉姆联

显示作者的4个结果中的1-4个:Davezies L

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  1. 必威精装版App西汉姆联arXiv: 2105.00879pdf其他

    经济学。新兴市场 stat.ME

    固定效应Logit模型中平均边际效应的识别与估计

    作者:Laurent Davezies泽维尔D 'Haultfoeuille路易丝Laage

    摘要本文考虑面板数据固定效应logit模型中的平均边际效应(AME)。将AME的识别集与极值矩问题联系起来,我们首先展示了如何直接获得AME的锐界,而无需任何优化。然后,我们考虑了在AME上建立置信区间的两种策略。首先,我们利用一个半参数估计锐界。▽更多

    提交5月31日,2021;v12021年5月3日提交;最初宣布2021年5月。

    评论:68页(在线附录从第45页开始),1个数字

  2. 三个或三个以上周期的固定效应二元选择模型

    作者:Laurent Davezies泽维尔D 'Haultfoeuille马丁Mugnier

    摘要我们考虑固定效应二元选择模型与固定数量的时期T和没有一个大的支持条件对回归。如果时变不观测项是已知分布F的i.i.d.,张伯伦(2010)表明当且仅当F是logistic时,共同的斜率参数是点识别的。然而,他在证明中只考虑T=2。我们的结果是…▽更多

    提交9月17日,2020;最初宣布2020年9月。

  3. 必威精装版App西汉姆联arXiv: 1906.11293pdf其他

    数学。圣 经济学。新兴市场

    可交换阵列的经验过程结果

    作者:Laurent Davezies泽维尔D 'Haultfoeuille亚尼克Guyonvarch

    摘要可交换阵列是模拟样本单位间相互依赖的常见形式的自然工具。联合交换数组非常适合于二元数据,其中观察到的随机变量由来自同一总体的两个单位进行索引。例如国家之间的贸易流动或网络中的关系。单独的可交换数组非常适合多路集群,其中u…▽更多

    提交5月25日,2020;v12019年6月24日提交;最初宣布2019年6月。

    评论:主要论文到第23页,然后是补充。本文取代了我们之前的论文“多路聚类下的渐近结果”。

  4. 多路聚类下的渐近结果

    作者:Laurent Davezies泽维尔D 'Haultfoeuille亚尼克Guyonvarch

    摘要如果多路聚类稳健标准误差在应用经济学中被常规使用,那么令人惊讶的是,很少有理论结果证明这种做法是正确的。本文旨在填补这一空白。我们首先证明了在几乎相同的条件下,多路聚类经验过程的弱收敛性。这一结果意味着样本平均的中心极限定理,但也是关键的。▽更多

    提交8月3日,2018;v12018年7月20日提交;最初宣布2018年7月。

    评论:94页